АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У ПОКРИТТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПОРТФЕЛІВ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ І КРИПТОВАЛЮТ
DOI:
https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-320-4-51Ключові слова:
альтернативні активи, Conditional Value at Risk, управління ризиком, криптовалюти, регресійний аналіз, копулиАнотація
У статті проаналізовано використання підходів до оцінки потреб інституційних інвесторів у покриття ризиків портфелів з включенням альтернативних інвестиційних активів та криптовалют. Досліджується розвиток підходів до управління інвестиційними ризиками, з акцентом на унікальні виклики та методології, пов'язані з альтернативними активами та цифровими валютами. Стаття оцінює різні економетричні та математичні інструменти, зосереджуючись на їх застосовності та точності у визначенні ризиків в контексті портфелів з включенням альтернативних інвестиційних активів та криптовалют як окремого їх класу. Результати дослідження надають уявлення про оптимізацію стратегій управління ризиками для комбінованих портфелів та пропонують комплексний підхід до розуміння та мінімізації інвестиційних ризиків у цій динамічній галузі в контексті різних типів портфелів, залежно від обраної інвестором стратегії.
