ОЦІНКА ВТРАТ ВІД КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Анотація

Проаналізовано підходи до визначення поняття банківський ризик. Встановлено,що банки працюють в умовах високих кредитних ризиків результатом яких є значні обсяги непрацюючих кредитів. Проведено оцінку втрат від кредитного ризику за сценаріями компромісної та агресивної позиції ризикового кредитування. Використано модель стрес-тестування ліквідності Ван Ден-Енда, як інструмент для виявлення негативного впливу ринку і фінансових шоків ліквідності. Визначено та обґрунтовано загальну тенденцію співвідношення буферу ліквідності до дефіциту ліквідності з врахуванням ризику та зроблено прогноз на майбутній період.