ОЦІНКА ВТРАТ ВІД КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
DOI:
https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-53Ключові слова:
банк, банківські ризики, кредитний ризик банку, непрацюючі кредити, ризик ліквідності банку, втрати від кредитного ризику, моделювання ризику ліквідності банкуАнотація
Проаналізовано підходи до визначення поняття банківський ризик. Встановлено,що банки працюють в умовах високих кредитних ризиків результатом яких є значні обсяги непрацюючих кредитів. Проведено оцінку втрат від кредитного ризику за сценаріями компромісної та агресивної позиції ризикового кредитування. Використано модель стрес-тестування ліквідності Ван Ден-Енда, як інструмент для виявлення негативного впливу ринку і фінансових шоків ліквідності. Визначено та обґрунтовано загальну тенденцію співвідношення буферу ліквідності до дефіциту ліквідності з врахуванням ризику та зроблено прогноз на майбутній період.
Посилання
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2021 А. ОЛІЙНИК (Автор)
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
